Содержание

1. Введение *

1.1. Двойной аукцион с открытыми ставками *

1.2. Market maker и market taker *

1.3. Специалист *

 

2. Постановка задачи *

2.1. Доступные параметры рынка *

2.2. Возможные действия *

2.3. Обязанности специалиста *

2.4. Описание состояния специалиста *

2.5. Логические ограничения *

2.5.1. Минимальный допустимый уровень прибыли *

2.5.2. Изменение запаса товара *

2.6. Формулировка задачи *

 

3. Простейшая модель спроса-предложения *

3.1. Формулировка модели поведения рынка *

3.1.1. Используемые предположения *

3.1.2. Параметры модели *

3.2. Построение стратегии специалиста *

3.2.1. Рассмотрение каждого участника в отдельности *

3.2.2. Совместное рассмотрение процессов *

3.2.3. Случай одинаковых процессов *

3.3. Стратегия специалиста *

3.3.1. Формулировка стратегии специалиста *

3.3.2. Выбор параметров портфеля специалиста *

3.3.3. Доказательство оптимальности построенной стратегии *

3.3.4. Денежный вопрос *

3.4. Общие выводы *

 

4. Случай пуассоновских процессов *

4.1. Вспомогательные вычисления *

4.2. Вычисление плотности вероятности *

4.3. Вычисление математического ожидания и дисперсии *

4.4. Вычисление оптимальной цены *

4.5. Оценка наиболее вероятного времени удержания заявки *

4.6. Оценка границ портфеля специалиста *

4.6.1. Вероятность прихода перебивающей заявки *

4.6.2. Вероятность прихода нескольких перебивающих заявок *

4.6.3. Суммарное вероятностное распределение *

4.6.4. Вероятностное распределение портфеля специалиста *

4.6.5. Доказательство оптимальности выбора цены *

4.6.5.1. Рассмотрение ограниченного рынка с одним участником *

4.6.5.2. Стратегия специалиста *

4.6.6. Восстановление потерь *

4.6.6.1. Время восстановления портфеля *

4.6.6.2. Затраты на восстановление портфеля *

 

5. Экспериментальная проверка *

 

6. Литература *