Российская академия наук
Вычислительный центр

И.С.Меньшиков, А.В.Першин

Автоматическая стратегия для непрерывного двойного аукциона

УДК 519.86

 

 

 

Ответственный редактор
доктор физ.-матем. наук И.Г. Поспелов

 

 

 

Цель работы состояла в исследовании поведения специалиста в модельных условиях стохастического рынка. Формализована стратегия специалиста и показано, что единственная стационарная по ожидаемым запасам стратегия соответствует цене равновесия. При этой цене ожидаемый объем покупок совпадает с ожидаемым объемом продаж. Рассмотрен также вопрос стабилизации портфеля специалиста при помощи отклонения от оптимальной стратегии.

 

Рецензенты:

И.Г. Поспелов
М.Г. Клепикова

 

 

 

Научное издание

© Вычислительный центр РАН, 2000 г. Св. план – 2000, поз. 2.