И.С.Меньшиков, Д.А.Шелагин
"Рыночные риски: модели и методы", 2000

Содержание

Введение *

1. Меры риска Value-at-Risk *

1.1. Метод вариаций-ковариаций *

  • 1.1.1. Ковариационная матрица с равными весами *
  • 1.1.2. Экспоненциально-взвешенные ковариации *
  • 1.1.3. GARCH – модели *

1.2. Непараметрические модели *

  • 1.2.1. Историческое моделирование *
  • 1.2.2. Непараметрическое моделирование волатильности *

1.3. Модели экстремальных событий *

1.4. Аппроксимация изменений стоимости портфеля *

1.4.1. Линейные модели *

1.4.2. Квадратичные модели *

2. Проверка гипотез о виде распределений *

2.1. Графические методы *

  • 2.1.1. Квантиль-квантиль графики *
  • 2.1.2. Средняя функция превышения *

2.2. Тесты на нормальность распределения *

2.3. Исследование рынков FOREX *

2.4. Исследование российского рынка акций *

3. Тестирование моделей *

3.1. Методика тестирования моделей. *

3.2. Точность модели *

  • 3.2.1. Функция потерь *
  • 3.2.2. Бинарная функция потерь *
  • 3.2.3. Множитель, обеспечивающий покрытие *
  • 3.2.4. Соответствие распределений *

3.3. Эффективность модели *

  • 3.3.1. Относительная функция потерь *
  • 3.3.2. Средний неиспользованный риск *
  • 3.3.3. Многокритериальный анализ моделей *
  • 3.3.4. Корреляция VaR и реальных убытков *

Заключение *

Приложения *

Литература *